Aktienoptionen Bid Ask Spread

Wenn Sie die Option Market Maker s Bid Ask Spread. May 25, 2011 10 39 AM. Das Gebot fragen Preisgestaltung auf eine Equity-, Index-oder ETF-Option kann von ein paar Cent zu ein paar Dollar in diesen Tagen Im Allgemeinen sind Bid Ask Spreads schmaler Als in der Vergangenheit aufgrund von mehreren Austausch, die Prominenz der elektronischen Handel und Market Maker konkurrieren für Retail-Option bestellen flow. It s wichtig zu erinnern, dass Sie don t immer haben, um das Angebot zu zahlen oder verkaufen das Angebot, wenn Sie handeln Optionen Vor allem, wenn die Verbreitet zwischen dem Gebot fragen ist breit, können Sie ziemlich oft erfolgreich eine Limit-Reihenfolge, die viel näher an der Option s true value. What ist ein Optionen wahrer Wert Nun gibt es theoretische Werte auf implizite Volatilität und die anderen Griechen, die leicht sind Verfügbar auf vielen Handelsplattformen in diesen Tagen, aber die Faustregel, die ich oft verwenden, ist, den Mittelpreis zwischen dem Angebot zu nehmen, fragen Sie als den fairen Preis in diesem Moment in der Zeit für die Option Seien Sie sicher, ein paar Streiks um die zu sehen, die Sie sind Interessiert, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Option ist nicht aus der Linie in Bezug auf die Preisgestaltung und implizite Volatilität. Die primäre Verpflichtung für Market Maker ist es, einen liquiden Markt bieten und füllen Kundenauftragsfluss Der Schlüssel zu erinnern ist, dass einer von Die wichtigsten Profit-Generatoren für Delta-neutrale Market Maker ist das Gebot fragen verbreitet, weil sie sich von den Deltas, die sie kaufen verkaufen, wenn sie die andere Seite eines Auftrages nehmen Für jede Option Käufer gibt es einen Verkäufer und umgekehrt Der Markt Die Firma ist auf der anderen Seite Ihrer Transaktion. So je breiter ein Gebot fragen verbreitet ist, desto mehr die theoretische und oft tatsächliche Gewinnspanne, dass ein Market Maker Gewinne Zum Beispiel, wenn eine Option ist Gebot 2 00, bot 2 50 die MM Bezahlt 200 und verkauft für 250 In einer perfekten Welt, würde er kaufen und verkaufen die exakt gleiche Menge dieser Optionen für die genauen Preise verlassen eine Netto-Position von 0 am Ende des Tages und eine risikofreie Arbitrage Gewinn von 50 Pro Vertrag gehandelt. In diesem hypothetischen Beispiel, die allgemeine Gewinnspanne des Angebots fragen Spread ist 25 auch auf der Mitte des Preises aka der geschätzte beizulegende Zeitwert von 2 25, wenn Sie die Gerade fragen oder verkaufen Sie das Gebot, Sie re geben Bis etwa 11 Kante auf beiden Seiten der Transaktion an die Market Maker So wie ein Retail-Optionen Trader, ist es in Ihrem besten Interesse, die Spreads so viel wie möglich zu verengen. In diesem Beispiel, wenn Sie 2 40 für die Option bezahlt haben, Senkung Ihrer Cash-Aufwand und maximales Risiko um 10 pro Vertrag, oder etwa 4 aus dem 2 50 Preis Sie reduzieren auch die Kante über den beizulegenden Zeitwert Sie geben bis zu 15 von 25 bis zu nur 6 Gewinnspanne auf jeder Seite des Handels viel mehr Vernünftig in meiner Ansicht. Die gute Sache ist, dass heutzutage mit so viel Konkurrenz um Option Volumen und mit 1 Streiks, 0 01 Preisschritte, etc., sind Sie viel eher in einem Beispiel wie die oben, um auf eine Limit-Reihenfolge unter dem gefüllt werden Fragen oder über das Gebot. In den alten Tagen der Fraktion Option Preisgestaltung, als ich ein CBOE Boden Market Maker war, war die minimale Zunahme auf Optionen im Allgemeinen 1 8 auf Optionen über 3 1 16 unterhalb von 12 5 oder 6 25 heute sehen Sie 0 02 2 Bid fragen Preisgestaltung auf die SPYders zum Beispiel, ein viel besseres Geschäft für Privatanleger. Wenn Sie mit Mehrbein-Trades beschäftigt sind, die mit mehr als einer Option wie Debit Spreads, Kalender Spreads, Credit Spreads, Schmetterlinge und Kondore beteiligt sind , Die Wirkung des Angebots fragen verbreitet wird multipliziert Sie haben es zu tun 2x die Gebot fragen verbreitet auf die meisten 2 Beinen Trades, zum Beispiel So ist es sogar noch wichtiger, um einen fairen Wert zu berechnen und dann arbeiten Sie Ihre Bestellung nicht aufgeben zu viel Zu denen, die Ihr trade. Let s Blick auf eine aktuelle Fallstudie Beispiel von diesem von der ETF Tradr Service Wir hatten nette Gewinne auf den regionalen Banken ETF NYSEARCA RKH mit einem bearish Put Debit Spread RKH ist einer jener Aktien, wo die notierten Preise auf Die Optionen sind oft viel breiter als die realen Preise, wo man gefüllt werden kann. In dieser Situation wurde unsere 5-Punkte-Debit-Spread bei 2 80 bis 4 00 festgesetzt. Unsere Abonnenten bezahlten 2 20 In diesem Fall nehmen Sie das Gebot bitte durchschnittlich 6 80 2 oder 3 30 zu sammeln, was ist der geschätzte reale Wert zu diesem Zeitpunkt in der Zeit So haben wir unseren Ausstieg Preisalarm zu verkaufen, die Hälfte der Position bei 3 20 zu vergeben, die nur 10 unter dem, was schien, um den fairen Wert zusätzlich diese Position war ziemlich Tief in-the-Geld zu diesem Zeitpunkt, die es eher dazu veranlasste, in der Nähe des wahren Wertes gefüllt zu werden. Wir wurden im Grunde sofort zu besseren Preisen als unsere Limit Order gefüllt und die zitierten Gebot fragen Preise verkleinert sich auch deutlich für eine Zeit Sie können Wunder Warum don t sie verlassen das Gebot fragen Preise schmaler die ganze Zeit. Well, auf eine Sicherheit wie diese, es sieht manchmal aus wie es kann eine unausgesprochene Vereinbarung unter denen, die Märkte in den Optionen, um das Gebot zu lassen, die Preise breiter als sie Wirklich zu profitieren von Marktaufträgen und Anfänger Händler Ich bin nicht sagen, das ist eine ruchlose Verschwörung, es kann nur sein, dass die primäre Markt machen Unternehmen hat ein Standard-Gebot fragen Preisgestaltung im Computer mit sehr breiten Gebot fragen Spreads. Generally niedrigen Volumen Auf entweder die zugrunde liegenden oder ihre Optionen können dazu beitragen, diese breitere gebotene Gebot fragen Spreads Sie auch don t wollen von der Wache von einer Reihe von elektronischen Bestellungen, die vor einem großen Umzug in der Aktie vorangehen können, so geben sie sich mehr Schlupf durch Posting Breitere Gebot fragen Spreads Dennoch Sie don t jemals wollen, um aufzugeben, dass viel Kante, wenn Tradingpetition Für Orders kann schmalen Bid Ask Spreads. Bottom Linie, mehr und mehr Optionen haben 1 Strike Preisschritte und Optionen, die nur ein paar Cent zwischen dem Angebot haben können Fragen verbreiten Dieser wachsende Trend ist vorteilhaft für den Einzelhändler und wenn sich eine Sicherheit sehr schnell bewegt und schmale Spreads hat, können Sie nicht einmal eine Grenze unterhalb des Angebots oder über dem Gebot arbeiten. Aber Sie müssen sich bewusst sein, dass das Gebot fragen, wann Handel, und don t Angst, einen Auftrag mit Limitpreisen näher an den Mittelpreis zu arbeiten, vor allem, wenn Spreads breit sind. Stellen Sie es als Basis der Option s Kosten, nicht die Menge Zum Beispiel 0 40 auf einem 2 00 Option ist 25, während 0 40 auf einer 6 00 Option ist nur 6 7 Halten in der Tasche, dass zusätzliche 5, 10, 20 oder mehr pro Vertrag, wenn die Preisbildung scheint out-of-whack kann bis zu 100s und 1000s pro Jahr Dass Sie sparen und gehen, um Ihr Endergebnis zu erhöhen Und mit der erhöhten Konkurrenz zwischen Market Maker und Austausch, werden Sie gefüllt, um Ihren guten Limit Preis viel öfter, dass Sie denken. Disclosure Ich bin kurz RKH Clients sind kurze Teil RKH Position. Lesen Sie den ganzen Artikel. Was sind die besten Aktien, um wöchentliche Optionen zu handeln. Ich liebe zu hören, wie ich der OptionSIZZLE Familie helfen kann Durch E-Mails, die an mich und Feedback-Umfragen gesendet werden, bin ich in der Lage, ein besseres Gefühl von welcher Option Investoren neugierig zu bekommen Und kämpfe mit. Ich habe gelernt, in den letzten fünf Jahren dauert es Zeit für die Menschen zu erwärmen, um Sie und in der Lage sein, auszudrücken, was sie mit Fragen mit. So, wenn Sie wieder auf den Zaun noch keine Sorgen Ich werde hier sein Wenn du bereit bist. Usually werden die Artikel einer Reihenfolge der am häufigsten geforderten ersten folgen. Ohne weitere ado. Q Was sind die besten Aktien für wöchentliche Optionen zu verwenden. Nun, wöchentliche Aktienoptionen bieten eine enorme Menge an Chance für den Handel und Hedging Es gibt buchstäblich Hunderte von handelbaren wöchentlichen Optionen zur Verfügung. Wie schließe ich sie auf und konzentriere mich auf diejenigen, die mir eine faire Chance bieten, erfolgreich zu werden. Simple ich nur handeln wöchentliche Optionen, die ein wettbewerbsfähiges Gebot fragen spread. Remember, Auf dem offenen Markt gibt es zwei Preise für eine Option der Preis jemand ist bereit zu zahlen und der Preis jemand ist bereit, diese Option zu verkaufen. Wenn der Käufer und Verkäufer auf einen Preis zu vereinbaren, ist eine Transaktion gemacht. Ich möchte den Unterschied zwischen Das Gebot und fragen Preis zu eng nicht zu weit voneinander entfernt By the way, Aktienoption Gebote und Angebote können in Penny-, Nickel-oder Dime-Schritten geändert werden. Weekly Optionen Beispiele. Facebook FB-Optionen können Sie Ihr Angebot oder Angebot anpassen In Penny Inkrementen. Die Priceline Group PCLN Optionen können Sie das Angebot oder Angebot in Dime-Schritten anpassen. Ich bringe dies, weil ich einige Händler gehört haben, sagen, dass Sie sich an Trading-Optionen, wo das Gebot und fragen kann in Penny-Schritten angepasst werden Weil sie wettbewerbsfähig sind. Das ist ein toller Rat und kann Ihnen eine Menge Geld am Ende des Jahres sparen. Jedoch, konzentriert sich nur auf Penny breite Spreads wird Ihre Optionen zu begrenzen. Ich möchte mit Ihnen einen anderen Ansatz, der Ihnen eine Nur noch wenige Chancen, während du dich immer noch aus den Bösen heraushältst. Wie kann ich sagen, wenn eine wöchentliche Option Gebot fragen Spread ist wettbewerbsfähig dann. Ich benutze eine einfache, aber leistungsstarke effektive Market Maker Technik Ich beurteile die Gebot fragen verbreitet durch die vega der Option. Now, das könnte kompliziert klingen, aber es ist wirklich nicht Lassen Sie mich Ihnen zeigen. Hier ist ein Schnappschuss eine Option Kette von Apple Weeklies nur Anrufe angezeigt Auf meiner Option Kette habe ich das Angebot und fragen Preis angezeigt zusammen mit dem Vega der Anrufe angezeigt cVega in der image. OK so was ich suche ist der Unterschied zwischen dem Gebot fragen verbreiten, um weniger als oder gleich der vega der Option für sie zu markieren eine wettbewerbsfähige Option zu handeln. Zum Beispiel die 615 Anrufe sind 4 55b 4 65a die Ausbreitung ist 10 Cent breit die Vega ist 29 Cent Die Vega dieser Call-Option ist größer als die Ausbreitung macht dies eine wettbewerbsfähige Option zu handeln. Wenn das Gebot fragen verbreitet ist größer als die vega der Option es Ist nicht eine wettbewerbsfähige Option zu trade. Let s Blick auf einige weitere Beispiele, so können Sie den Hang von diesem. Telsa TSLA wöchentliche Optionen das Gebot fragen verbreiten für die 207 50 Anrufe ist 3 60b 3 70a die Vega des Anrufs ist 0 10 Wieder ist dies ein wettbewerbsorientierter Markt Die Ausbreitung ist gleich der vega der Option. Facebook FB Optionen die Gebot fragen verbreiten auf der 61 5 Anruf ist 82b 84a die Vega ist 0 03 wieder, diese weitere wettbewerbsfähige wöchentliche Option zu handeln. Priceline PCLN Bid fragen verbreiten auf die 1197 50 rufen ist 12 90b 14 10a die verbreitung ist 1 20 breit aber die vega auf dieser ruf ist 0 57 Dies ist nicht eine wettbewerbsfähige wöchentliche Option zu handeln. Herbalife HLF Optionen der Gebot fragen verbreiten auf den 64 Anruf Ist 0 76b 0 97a die Ausbreitung ist 0 21 breit die vega auf dieser ruf ist 0 03 Dies ist nicht eine wettbewerbsfähige wöchentliche Option zu handeln. Halten Sie im Auge, dass Option Marktdynamik ändern kann Es ist wichtig, ständig zu überprüfen, ob Liquiditätsbedingungen verschlechtern oder verbessern . Zum Beispiel, als die Schnappschüsse PCLN und HLF waren, waren keine wettbewerbsfähigen Optionen zum Handel. Jedoch bedeutet das nicht, dass sich die Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt verbessern können. Wenn Sie wöchentliche Optionen auf diese Weise filtern, geben Sie sich eine Chance Um nicht zu verletzen in slippage. Remember, müssen Sie die Provisionen zu überwinden und die Differenz zwischen dem erwarteten Wert der Option und dem Preis, dass Sie tatsächlich ausführen die Bestellung, wenn das Gebot fragen verbreitet ist nicht konkurrenzfähig Sie ld bekommen auf dem Weg in Und aus dem trade. Now, Sie don t wollen eine große Geschäftsidee, um ein Verlierer zu sein, weil Sie aus dem Gebot gefragt wurden verbreitet. Natürlich, je besser Sie am Handel erhalten, desto weniger werden Sie sich auf Regeln und desto mehr verlassen Sie werden sich auf Instinkt und Erfahrung verlassen. Jedoch, wenn Sie nicht dort noch mit einer Faustregel wie diese kann Ihnen wirklich helfen, unnötige Fehler zu machen. Bei der Weg, dies doesn t nur gelten für wöchentliche Optionen können Sie es für Standard verwenden Optionen als auch. Haben Sie jemals in eine Option Handel und am Ende zu verlieren, weil das Gebot fragen verbreitete nicht konkurrenzfähig. Wenn so, ich möchte Ihre Geschichte zu hören. Ich werde hängen in den Kommentaren Abschnitt unten. Optionen Grundlagen Wie Um eine Options-Tabelle zu lesen. Wenn immer mehr Händler von der Vielzahl der potenziellen Vorteile, die ihnen zur Verfügung stehen, über den Einsatz von Optionen gelernt haben, hat sich das Handelsvolumen in Optionen im Laufe der Jahre vermehrt. Dieser Trend wurde auch durch das Aufkommen des elektronischen Handels getrieben Und Datenverbreitung Einige Händler verwenden Optionen, um auf Preisrichtung zu spekulieren, andere, um bestehende oder erwartete Positionen zu sichern und andere noch, um einzigartige Positionen zu handeln, die Vorteile bieten, die dem Händler nur zugrunde liegen, nur den zugrunde liegenden Aktien-, Index - oder Futures-Kontrakt zum Beispiel Fähigkeit, Geld zu verdienen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit relativ unverändert bleibt Unabhängig von ihrem Ziel ist einer der Schlüssel zum Erfolg, die richtige Option auszuwählen, oder eine Kombination von Optionen, die benötigt werden, um eine Position mit dem gewünschten Risiko-zu-Belohnung-Kompromiss zu schaffen So, heute s savvy Option Trader ist in der Regel Blick auf eine anspruchsvollere Reihe von Daten, wenn es um Optionen als die Händler von Jahrzehnten Vergangenheit kommt. Die alten Tage der Option Preisberichterstattung In den alten Tagen einige Zeitungen verwendet, um Zeilen und Zeilen von fast Unentzifferbare Optionspreisdaten tief in seinem Finanzteil, wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind. Abbildung 1 Optionsdaten aus einer Zeitung. Investor s Business Daily und das Wall Street Journal enthalten noch eine teilweise Auflistung von Optionsdaten für viele der aktiveren wählbaren Aktien Die alten Zeitungslisten beinhalteten meistens nur die Grundlagen eines P oder eines C, um anzugeben, ob die Option ein Anruf oder ein Put, der Ausübungspreis, der letzte Handelspreis für die Option und in einigen Fällen das Volumen und die offenen Zinszahlen und während dieses War alles gut und gut, viele von heute s Option Händler haben ein besseres Verständnis der Variablen, die Option Trades fahren Unter diesen Variablen sind eine Reihe von griechischen Werte aus einem Option Preismodell abgeleitet, implizite Option Volatilität und die alle wichtigen Gebot fragen verbreiten Lernen Mehr in der Verwendung der Griechen, um Optionen zu verstehen. Als Ergebnis finden immer mehr Händler Optionsdaten über Online-Quellen Während jede Quelle ein eigenes Format für die Darstellung der Daten hat, enthalten die Schlüsselvariablen im Allgemeinen die in Abbildung 2 aufgeführten Auflistung, die in Abbildung 2 gezeigt wird, ist von der Optionetics Platinum Software Die aufgeführten Variablen sind die am meisten von heute besser ausgebildeten Option Trader. Figure 2 März Call-Optionen für IBM. Die Daten in Abbildung 2 bietet die folgenden Informationen. Column 1 OpSym dies Feld kennzeichnet das zugrunde liegende Aktiensymbol IBM, der Vertragsmonat und das Jahr MAR10 bedeutet März 2010, der Ausübungspreis 110, 115, 120, etc und ob es sich um einen Anruf oder eine Put-Option ein C oder ein P. Column 2 Bid Pts The Bid-Preis ist der letzte Preis von einem Market Maker angeboten, um eine bestimmte Option zu kaufen Was bedeutet dies, dass, wenn Sie einen Markt zu bestellen, um den März 2010 zu verkaufen, 125 Anruf, würden Sie verkaufen es zum Angebotspreis von 3 40.Column 3 Fragen Sie pts Der Fragenpreis ist der neueste Preis von einem Market Maker angeboten, um eine bestimmte Option zu verkaufen Was bedeutet dies, wenn Sie einen Markt bestellen, um den März 2010 zu kaufen, 125 Anruf, würden Sie es kaufen bei der Frage Preis von 3 50.NOTE Kauf bei dem Angebot und Verkauf an der Frage ist, wie Market Maker ihre Leben machen Es ist zwingend erforderlich für eine Option Trader, um den Unterschied zwischen dem Bid und fragen Preis bei der Prüfung jeder Option Handel Die aktivere die Option, in der Regel die fester die Bid Ask Spread Eine breite Strecke kann problematisch für jeden Händler, vor allem ein kurzfristiger Trader Wenn das Gebot ist 3 40 und die Frage ist 3 50, die Implikation ist, dass, wenn Sie die Option gekauft haben einen Moment bei 3 50 fragen und drehte sich um Und verkaufte es einen Augenblick später bei 3 40 Gebot, obwohl der Preis der Option nicht ändern, würden Sie verlieren -2 85 auf dem Handel 3 40-3 50 3 50.Column 4 Extrinsic Bid Ask pts Diese Spalte zeigt den Betrag Der Zeit Prämie in den Preis für jede Option in diesem Beispiel gebaut gibt es zwei Preise, eine auf der Grundlage der Bid-Preis und die anderen auf den Ask-Preis Dies ist wichtig zu beachten, weil alle Optionen verlieren alle ihre Zeit Prämie zum Zeitpunkt der Option Ablauf Dieser Wert spiegelt die gesamte Zeitprämie wider, die derzeit in den Preis der Option eingebaut ist. Spalte 5 Implizite Volatilität IV Bid Ask Dieser Wert wird durch ein Optionspreismodell wie das Black-Scholes-Modell berechnet und stellt das Niveau der erwarteten Zukunft dar Volatilität auf der Grundlage des aktuellen Preises der Option und anderer bekannter Optionspreisvariablen einschließlich der Zeitdauer bis zum Auslaufen, der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem tatsächlichen Aktienkurs und einem risikofreien Zinssatz Je höher der IV Bid Ask the more time Prämie ist in den Preis der Option eingebaut und umgekehrt Wenn Sie Zugriff auf die historische Reihe von IV-Werten für die jeweilige Sicherheit haben, können Sie feststellen, ob das aktuelle Niveau des extrinsischen Wertes derzeit auf dem High-End gut für Schreiboptionen oder niedrig ist Ende gut für den Kauf von Optionen. Column 6 Delta Bid Ask Delta ist ein griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet wird und der die gleichwertige Position für eine Option darstellt. Die Delta für eine Call-Option kann von 0 bis 100 reichen und für eine Put-Option aus 0 bis -100 Die gegenwärtigen Lohnrisikofaktoren, die mit dem Halten einer Call-Option mit einem Delta von 50 verbunden sind, sind im Wesentlichen die gleichen wie das Halten von 50 Aktien der Aktien Wenn die Aktie einen vollen Punkt steigt, wird die Option etwa einen halben Punkt gewinnen Eine Option ist in-the-money, je mehr die Position wie eine Aktienposition fungiert Mit anderen Worten, da Delta-Ansätze 100 die Option mehr und mehr wie die zugrunde liegenden Aktien handelt, dh eine Option mit einem Delta von 100 würde gewinnen oder verlieren eine volle Punkt für jeden Dollar Dollar Gewinn oder Verlust in der zugrunde liegenden Aktienkurs Für mehr Check-out Mit den Griechen zu verstehen Optionen. Column 7 Gamma Bid Ask Gamma ist ein weiterer griechischer Wert aus einem Option Preismodell Gamma erzählt Ihnen, wie viele Deltas die Option gewinnen wird Oder verlieren, wenn die zugrunde liegende Aktie um einen vollen Punkt steigt So zum Beispiel, wenn wir den März 2010 125 anrufen um 3 50 kauften, hätten wir ein Delta von 58 20 Mit anderen Worten, wenn IBM-Aktien um einen Dollar steigen, sollte diese Option gewinnen Etwa 0 5820 im Wert Darüber hinaus, wenn die Aktie im Preis heute um einen vollen Punkt steigt, erhält diese Option 5 65 Deltas den aktuellen Gamma-Wert und würde dann ein Delta von 63 85 haben. Von dort aus noch einen Punkt gewinnen im Preis der Aktie würde zu einem Preisgewinn für die Option von etwa 0 6385.Column 8 Vega Bid Ask pts IV Vega ist ein griechischer Wert, der den Betrag angibt, mit dem der Preis der Option erwartet wird, um zu steigen oder fallen basiert ausschließlich auf einem Punkt-Zunahme der impliziten Volatilität So schauen wir noch einmal auf den März 2010 125 an, wenn die implizite Volatilität um einen Punkt von 19 04 auf 20 04 anstieg, würde der Preis dieser Option 0 141 gewinnen. Dies bedeutet, warum es vorzuziehen ist, Optionen zu kaufen, wenn implizite Volatilität Ist niedrig Sie zahlen relativ weniger Zeit Prämie und ein nachfolgender Anstieg in IV wird den Preis der Option aufblasen und Optionen zu wählen, wenn implizite Volatilität hoch ist, da mehr Prämie verfügbar ist und ein späterer Rückgang in IV wird den Preis der Option deflation. Column 9 Theta Bid Ask pts Tag Wie in der extrinsischen Wert Spalte festgestellt wurde, verlieren alle Optionen alle Zeit Prämie durch Exspiration Darüber hinaus Zeitverfall, wie es bekannt ist, beschleunigt, wie Exspiration nähert Theta ist der griechische Wert, der angibt, wie viel Wert eine Option Wird mit dem Durchgang von einem Tag s Zeit verlieren Derzeit wird der März 2010 125 Call verlieren 0 0431 von Wert nur wegen der Durchlauf von einem Tag s Zeit, auch wenn die Option und alle anderen griechischen Werte sind sonst unverändert. Column 10 Volumen Dies sagt einfach, wie viele Verträge einer bestimmten Option während der letzten Sitzung gehandelt wurden Typisch aber nicht immer - Optionen mit großem Volumen haben relativ fester Bid fragen Spreads als die Konkurrenz zu kaufen und zu verkaufen diese Optionen ist great. Column 11 Open Interest Dieser Wert gibt die Gesamtzahl der Verträge einer bestimmten Option an, die eröffnet wurden, aber noch nicht ausgeglichen wurden. Spalte 12 Streik Der Ausübungspreis für die fragliche Option Dies ist der Preis, den der Käufer dieser Option das zugrunde liegende Wertpapier erwerben kann Wenn er sich entscheidet, seine Option auszuüben Es ist auch der Preis, zu dem der Schreiber der Option das zugrunde liegende Wertpapier verkaufen muss, wenn die Option gegen ihn ausgeübt wird. Eine Tabelle für die jeweiligen Put-Optionen wäre ähnlich, mit zwei primären Unterschieden Teurer, je niedriger der Ausübungspreis, Put-Optionen sind teurer, je höher der Ausübungspreis Bei Anrufen haben die niedrigeren Ausübungspreise die höchsten Optionspreise, wobei die Optionspreise bei jedem höheren Streikniveau sinken. Dies ist, weil jeder aufeinanderfolgende Ausübungspreis weniger ist In-the-money oder mehr out-of-the-money so jeder enthält weniger intrinsischen Wert als die Option auf den nächst niedrigeren Ausübungspreis. With puts, ist es genau das Gegenteil Wie die Streikpreise höher gehen, setzen Optionen entweder weniger - out-of-the-money oder mehr in-the-money und damit akzentuieren mehr intrinsischen Wert So mit setzen die Option Preise sind größer als die Streikpreise steigen. Für Call-Optionen sind die Delta-Werte positiv und sind höher bei niedrigeren Streik Preis Für Put-Optionen sind die Delta-Werte negativ und höher bei höherem Ausübungspreis. Die negativen Werte für Put-Optionen ergeben sich aus der Tatsache, dass sie eine Aktienäquivalenzposition darstellen. Eine Put-Option zu kaufen ist ähnlich wie eine Short-Position in einer Aktie Die negativen Delta-Wert. Option Handel und die Raffinesse Ebene der durchschnittlichen Option Trader haben einen langen Weg seit Option Handel begann Jahrzehnte Heute Heute Option Zitat Bildschirm spiegelt diese Fortschritte.